理性选择的规范理论：竞争对手预期的效用

最终方法将全球敏感性视为决策者聚集效用价值的方式的特征。 决策者的效用和概率函数可能还不足以告诉我们他应该更喜欢什么; 他还必须决定给予更糟糕的状态发生的事情的重量与更好状态发生的事情。 在风险加权预期效用（Buchak 2013）中，Quiggin（1982）预期效用的概括和依赖级别依赖家庭的成员（参见第4.3.2节），这一决定由他的风险函数表示。

正式，设法，让g'= {e1，x1; ...; en，xn}是从最差事件到最佳事件的动作g的重新排序，使得U（x1）≤...≤u（xn）。 然后G的风险加权预期效用是：

reu（g'）= u（的x1）+

n

σ

我= 2

r（

n

σ

j =我

p（ej））（u（十一）氯乙烯（西安-1））

含0≤R（p）≤1，r（0）= 0和r（1）= 1，r（p）无减少。

风险函数测量评估行为中的后果的重量 - 决策者关心仅在州顶部P部分获得的益处。 （一个人也可以想到风险函数，因为将解决方案描述了一个人的未来可能的自我中的分布式司法问题 - 它表示决策者对其未来可能自我的最高P部分的利益有多重量。）风险避免的人是凸起的人风险函数：作为在较小且较小的州的益处，他对它们的重量较小，更少。 风险倾斜的人是具有凹形风险功能的人。 全球中立者是具有线性风险功能的人，即欧盟最大化器。

通过实用功能和风险功能分别捕获边际值和全局敏感度减少。 此外，Allais偏好可以通过凸风险函数（SEGAL 1987，PRELEC 1998，Buchak 2013;但看到Thoma＆Weisberg 2017）。 因此，REU最大化认为，决策者具有ALLAIS偏好，因为它们更加关心在更糟糕的情况下发生的事情而不是更好的场景，或者更关注最小值而不是最低的潜在收益。

Reu的表示定理将来自两个现有定理的条件（Machina＆Schmeidler 1992，Köbberling和Wakker 2003）组合，取代了两个较弱条件的可分离条件。 其中一个条件修复了事件的独特概率功能（Machina＆Schmeidler的“强烈的比较概率”，1992），另一个修复了概率的独特风险功能; 后者是可分离条件的受限版本（Köbberling＆Wakker的[2003]“Conconotonic”权衡一致性;见第4.3.2节）。 由于表示定理导出了独特的概率函数，唯一的风险函数和唯一的（直到积极的仿射变换）实用程序功能，它将递减边缘值和全局敏感性的贡献分开到给定的优先顺序。 一种可以是任何类型的风险厌恶或两者的组合导致的均值均衡的平均值。

5.3规范性问题

寻求保留欧盟的建议，但优化结果空间面临两种特殊的担忧。 其中一个是决策理论的约束结束了琐碎的（DREIER 1996）; 另一个是他们将决策者与不可能物体的偏好一起致命（Broome 1991）。

对于拒绝确定原则或独立公理的理论，出现了几个潜在的担忧，包括担心这些公理直观正确（Harsanyi 1977，Savage 1954，Samuelson 1952;见McClennen讨论1983年，1990年）; 该决策者将不一致地评估后果（萨缪尔森1952，布鲁姆1991）; 该决策者将拒绝无需花费的信息（Good 1967，Wakker 1988，Buchak 2013，Ahmed＆Salow 2019，Campbell-Moore＆Salow 2020）。 讨论最广泛的担忧是，这些理论将使决策者达到历时潮流不一致（Raiffa 1968; Machina 1989; Hammond 1988; McClennen 1988,1990; Seidenfeld 1988a，B; Maher 1993; Rabinowicz 1995,1997; Buchak 2013,2015,2017; Briggs 2015; Joyce 2017; Thoma 2019）。