数学联邦政治世界观
超小超大

博弈论 (4-4)

当这篇论文完成时,我在1927年1月10日看到了波雷尔的论文。波雷尔给出了对称二人博弈的双线性形式问题,并指出MaxMin<MinMax 极大极小是已知的。我们以上的结果回答了他的问题。

极大极小定理(如冯·诺伊曼1928年的结果)提供了保证极小极大不等式也是一个等式的条件,即:

sup inf f(z,ω) ≤ inf sup f(z,ω)

z∈Z ω∈W ω∈W z∈Z

冯·诺伊曼的极小极大值定理也就是说,具有有限多个纯策略的两人零和博弈在Maximin和Minimax 策略相同的情况下有解。这可以保证玩家在最坏的情况下最小化可能的损失。

以后的研究

1937年,冯·诺依曼利用LEJ布劳维尔关于紧凸集连续映射的不动点定理,提供了一个纯粹的拓扑证明,证明了一般竞争均衡的存在,这个证明比他1928年的论文更清晰、更简洁:

von Neumann, J. (1937). ‘Über ein Oikonomisches Gleichungssystem und eine Verallgemeinerung des Brouwerschen Fixpunktsatzes’ in in Menger, K. (ed). Ergebnisse eines Mathematischen Seminars. Vienna.

温特劳布(Weintraub)后来称这篇论文为“数学经济学中最重要的论文”,因为它是:

1. 现代一般均衡模型存在性证明;

2. 线性规划和对偶不等式系统;

3. 高速公路收费理论;

4. 不动点理论的起源。

极大极小定理的第一个纯初等证明是在冯·诺伊曼1937年的论文之后的一年,博雷尔的学生让·维勒(Jean Ville)证明同样的结果:

Ville, J. (1938). ‘Sur le théorié générale des jeux où intervient l’habiliité des joueurs’. In Borél et al (ed.), vol. 4. Applications des jeux de hasard, p. 105–13.

在同一章中,维勒还首次证明了可能的纯博弈连续体情况下的极大极小定理。

博弈论与经济行为

冯·诺依曼1928年和1937年的论文,简要指出博雷尔和维勒的证明,在冯·诺依曼和摩根施特恩1944年的著作《博弈论与经济行为》出版之前,关于博弈均衡的定义和存在性的正式研究相对较少。两人于1938年在普林斯顿第一次见面,但直到1939年才开始讨论博弈论,之后在1941年至1944年期间进行了密切合作,编写了第一本关于博弈论的长篇著作:

von Neumann, J. & Morgenstern, O. (1944). Theory of Games and Economic Behavior. Princeton University Press.

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